Иногда теряются хедеры (клиент не получает в ответ CORS-заголовок, хотя должен).

Если вы понимаете, где ошибка ниже и можете исправить (и объяснить) - пишите.
В дальнейшем периодически буду обращаться за платными консультациями по Nginx.

location / {

if ($http_origin ~* (^https?://(domain1|domain2))) {
set $cors true;
}

if ($request_uri ~ "^/cdn/") {
set $cors true;
}

if ($cors = true) {
add_header 'Access-Control-Allow-Origin' $http_origin always;
add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS' always;
}

proxy_set_header X-Forwarded-Host $host:$server_port;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://127.0.0.1:18080/;
}

}