Написать на Python модуль бэктестирования по индикатору Ишимоку

50 000 руб. за проект
19 февраля 2023, 16:21 • 13 откликов • 106 просмотров
Требуется написать на Python модуль бектестирования по индикатору Ишимоку. Что должно быть в результате:
  • Файл *.py модуля бэктестирования.
  • Файл example.ipynb (или example.py), вызывающий бэктестирование с любыми дефолтными параметрами. Результаты выводятся следующим образом:
    • к-т Шарпа и итоговый размер депозита выводится в консоли.
    • сделки необходимо вывести графически поверх свечного графика цен.
При вызове метода бэктестирования должны последовательно выполниться следующие действия:
  1. Скачать и сохранить в файловый кеш данные за указанный промежуток времени с биржи/брокера. Если данные были скачаны ранее, данные необходимо брать из кеша.
  2. По скачанным данным провести бэктестирование с использованием индикатора Ишимоку.
    Особенности стратегии:
    1. В конце каждого дня закрываются все открытые заявки.
    2. Торговля в лонг и в шорт (если позволяет брокер).
    3. При достижении заданной просадки новая позиция не открывается.
    4. При достижении максимальной просадки депозита торговля завершается.
    5. StopLoss ставится за границей Kumo, противоположной направлению ордера.
    6. С начала торгового дня нужно пропускать указанное кол-во минут чтобы пропустить возможный утренний gap.
  3. По результатам тестирования вычисляются коэффициент Шарпа, итоговый размер депозита и список сделок.
В аттаче подробности ТЗ на первой странице.
Файлы