Построение SVI и cubic spline моделей для опционов
Цена договорная
Построение SVI и cubic spline моделей для опционов.
Имеется набор данных по волотильности опционов для криптовалюты. Имея набор данных требуется построить функцию для расчета volatility surface. Модель требуется построить прежде всего методом SVI, при этом необходимо решить проблему с "правым крылом" при оценки колл-опционов. Вероятнее всего для этого придется вводить дополнительные параметры, так как стандартная SVI функция с 5 параметрами не подходит.
Используемые методы:
Методы с выбросами и сглаживания кривых
Stochastic Volatility Interpolation
Используемые языки программирования:
Python
Имеется подробное техническое задание и детальное описание.
При отклике требуется обязательный опыт работы с математическими моделями для опционов и криптовалюты.
Имеется набор данных по волотильности опционов для криптовалюты. Имея набор данных требуется построить функцию для расчета volatility surface. Модель требуется построить прежде всего методом SVI, при этом необходимо решить проблему с "правым крылом" при оценки колл-опционов. Вероятнее всего для этого придется вводить дополнительные параметры, так как стандартная SVI функция с 5 параметрами не подходит.
Используемые методы:
Методы с выбросами и сглаживания кривых
Stochastic Volatility Interpolation
Используемые языки программирования:
Python
Имеется подробное техническое задание и детальное описание.
При отклике требуется обязательный опыт работы с математическими моделями для опционов и криптовалюты.
В заказе есть исполнитель
При переводе заказа из архивного в актуальный, текущий исполнитель будет снят с задачи.
Выберите тип сделки
С безопасной сделкой вы всегда сможете вернуть средства, если что-то пойдет не так. С простой сделкой вы самостоятельно договариваетесь с исполнителем об оплате и берете на себя решение конфликтов.